Что такое Корреляция и её применение в трейдинге на примерах

Сегодня мы подготовили для вас всеобъемлющее руководство, посвящённое трейдингу на криптовалютном рынке. Здесь вы узнаете, кто такой криптотрейдер, где и как можно торговать криптовалютами, а также ознакомитесь с наиболее распространёнными терминами в сфере торговли криптовалютами.

Как пользоваться Калькулятором Форекс?

Калькулятор Форекс — это практичный инструмент, который пригодится как новичкам, так и профессионалам финансовых рынков. С помощью Торгового калькулятора трейдеры могут рассчитывать параметры сделок, выбирать наиболее эффективные торговые стратегии и принимать оптимальные решения ещё до момента открытия сделки.

Торговый калькулятор Форекс — это инструмент для информирования трейдеров о предполагаемых параметрах будущих сделок и затрат на поддержание указанных позиций. Данные расчёты не являются прямой рекомендацией к вложению средств или побудительным мотивом для совершения сделок.

Усреднение для входа

Для того чтобы усредняться при входе в позицию трейдеру необходимо торговать несколькими контрактами или дробными лотами. Постепенный набор позиции имеет смысл, так как перед импульсом происходит остановка и цена некоторое время флетит. В этой ситуации лучше всего зайти небольшим объемом, а после отката добавиться к существующей позиции.

Добавление к торговой позиции в консолидации

В этом случае после входа в позицию и двух добавлений средняя цена будет существенно ниже первоначальной точки входа, что позволит улучшить соотношение риск/прибыль для сделки.

При добавлении по подобной схеме необходимо в торговом терминале выставлять стоповый ордер под консолидацию, и если цена пойдет против трейдера ему обязательно нужно закрыть позицию по стопу.

Если торговый инструмент показывает трендовое движение, которое поддерживается повышенными объемами применение добавления во флете нецелесообразно. В этом случае имеет смысл добавляться к позиции на откатах трендового движения.

Добавление к торговой позиции в тренде

При использовании усреднения для входа во время сильного трендового движения необходимо использовать следящий стопой ордер, который следует перемешать за каждый новый ценовой минимум тренда.

Как происходит торговля на премаркете

Работа ECN  на  премаркете начинается уже в 4 утра по NY времени и длиться до 9-30. Обычная торговая сессия начинается в 8 утра, где появляется  больше ликвидности и  объемы заявок. Премаркет  доступен для торговли только через ECN  и Dark Pool, такие же правила и на постмаркете.  Маркет-Мейкеры  выставляют заявки уже на постмаркете, такие заявки видны в стакане и готовы к предстоящей торговой сессии на рынке, которая начнётся  в 9:30 утра. Вы можете узнать время работы и праздничные дни на американской фондовой бирже.

Премаркет  vs  Постмаркет

Пред-рыночная сессия может быть менее рискованной, чем торговля на постмаркете, когда продолжаются торги  после закрытия основной торговой сессии. Это дополнительная возможность для трейдеров продолжить торговать и выходить из положения. После того, как  торги  закрываются  в 8 вечера по NY,  трейдеры могут  попасть в ловушку, оставаясь со своими открытыми позициями, над  которыми  они не имеют никакого контроля вплоть  до премаркета и продолжат контроль своих позицитй  8-10 часов спустя. Что еще более важно, возобновление торгов может начаться с резкого разрыва цен против позиции трейдера.

Как происходит торговля на премаркете

Разница между премаркетом и основной торговой сессией

На премаркете  всегда меньше ликвидности, чем в  регулярные рыночные часы торгов из-за отсутствия маркет-мейкеров и специалистов на рынке. Ликвидности, как правило больше, чем  на премаркете.  Трейдеры знают о гэпах вверх или вниз и готовятся к  открытию  рынка, где  ликвидность мгновенно возрастает по мере  приближения к открытию. Максимальная ликвидность приходится  в пик открытию и в первые минуты. Премаркет  является периодом, когда участники борются за свои позиции.

Читайте также:  Как удалить учетную запись Майкрософт с компьютера в Windows 10?

Торговля на премаркете

Отчетный период компаний и торговля на премаркете

После того, как компания завершит свою телефонную конференцию, аналитики часто представляют какие-либо изменения в своих рекомендациях на следующее утро. В зависимости от действий аналитиков, это может оказать существенное влияние на цены акции после отчетности компании.  Фирмы, имеющие большие  влияния, как правило, имеют и большие последствия (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank Of America / Merrill Lynch). Отчеты аналитика имеют первоначальное влияние, что приводит к  долгосрочным  последствиям и  могут быть разными в зависимости от настроения отражается в цене акции. Необходимо быть внимательным в период отчетности и торговле на премаркете.

Как происходит торговля на премаркете

Как анализировать премаркет

Премаркет — это  самое лучшее время, чтобы определить линии тренда, поддержки и сопротивления, так как цена ближе к той истине, что случится во время торговой сессии. В большинстве случаев пост маркет отличается от диапазона торгов на следующий день, когда все больше участников вовлечены и появляются на рынке.

Определение уровней на премаркете

Как торговать премаркет

Торговля на премаркете происходит также только с применением   ECN  или Dark Pool. Маркет Ордера на премаркете не работают как и Стоп Ордера.  Настоятельно рекомендуется использовать прямой доступ брокера, для облегчения сделок в обеспечивании ликвидности за счет надлежащей  маршрутизации (root).  Трейдеры в основном определяю уровни поддержки и сопротивления, всевозможных  графических моделей и/или по динамике показателей отчётности и т.п.  S&P 500 может  повлиять на гэп цены  вверх или вниз даже без каких либо важных новостей. Это необходимо учитывать в своем торговом плане.

Как происходит торговля на премаркете

Только опытные  трейдеры могут  торговать  на  премаркете. Имейте в виду, что ценовой пред-рыночный диапазон цен  и тенденция может повернуться против вас как только рынок открывается.  Хуже всего это ситуация когда застреваешь  в позиции, которая  обернулась против вас, «зависла» и «застыла». В акциях, которые «гэпнули» вверх или вниз, часто происходит  «слизывание»  стоп-ордеров,  что  может привести к приливной волне импульса против  вашего существующего положения. Будет  разумно  закрыть позицию до открытия.

Будьте предельно внимательны в торговле на премаркете.

Выгодно ли вкладывать деньги в Форекс?

Все представленные выше варианты использования инвестиций на Forex могут приносить прибыль, но только при условии правильно проработанной трейдинговой стратегии. Рыночный игрок должен учитывать всю информацию о торгуемом активе, следить за актуальными новостями и трендами в мире финансов. Если работа на рынке ведется в команде, как в случае с ПАММ-счетами, будет уместно узнать как можно больше данных про ее участников.

Не менее тщательно нужно подходить и к выбору брокера на валютном рынке. Компания, которая будет осваивать инвестиции трейдера, должна обладать хорошей репутацией и значительным опытом в проведении успешных торгов. Основным критерием прибыльного трейдинга справедливо считается осведомленность рыночного игрока. Таким образом, эффективность и доходность инвестирования в Форекс очень индивидуальны и напрямую зависят от усердности трейдера в достижении своих целей.

Как определить корреляцию

Количественная оценка взаимосвязи определенных величин (например, изменений рыночных курсов конкретных акций) выражается значением коэффициента корреляции.

Чтобы определить данный показатель вручную, нужно выполнить пошаговый алгоритм математических вычислений, используя сложную формулу.

в этой формуле:

  • К – коэффициент корреляции;
  • X и Xср– значение первой величины в определенный промежуток времени и ее среднее значение;
  • Y и Yср – значение первой величины в определенный промежуток времени и ее среднее значение.

Трейдеры финансового рынка могут избежать подобных трудностей, воспользовавшись для расчета корреляции такими доступными опциями:

  1. Индикаторы технического анализа в терминалах для трейдинга или компьютерные программы особого назначения, позволяющие точно рассчитать показатель корреляции для двух и более выбранных активов. Для вычислений используются исторические котировки.
  2. В Excel есть функция CORREL, автоматизирующая расчет. Нужно лишь заполнить таблицу, указав массив значений для 2 диапазонов ячеек. Например, в столбец №1 поместить цены Close каждой 4-часовой свечи валютной пары EURUSD за последние 3 месяца, а в столбец №2 – цены Close любого другого финансового инструмента. Функция КОРРЕЛ мгновенно рассчитает значение корреляции для этих данных.
  3. Простейший способ узнать коэффициент корреляции – онлайн-сервисы или Можно рассчитать показатели для самых разных инструментов валютного, товарно-сырьевого и фондового рынков.
Как определить корреляцию

Еще один метод – построить график спреда (разницы), вычтя один график из другого. При наличии корреляции график спреда должен находиться примерно у одной величины, ненадолго отклоняясь от нее. Можно использовать и другие арифметические действия, например, разделить график одного актива на другой. Численные значения не важны, нужно лишь понять колеблется результат вокруг одного значения или наблюдаются значимые расхождения и зависимости между величинами нет.

Читайте также:  Плюсы и минусы доменов РФ. Регистрация доменов РФ

Производить математические действия с котировками и строить синтетические графики можно прямо на живом графике цен, который обладает соответствующим функционалом.

Результаты вычисления корреляции можно применять как своеобразный фильтр, который позволяет выявить пары взаимосвязанных инструментов (активов) с наилучшим потенциалом извлечения прибыли. Однако случайные корреляции также нельзя исключать.

Влияние ГЭПов на корреляцию

В случае, если на обоих графиках наблюдается большой ГЭП или просто солидный импульсный рывок, коэффициент корреляции будет искусственно завышен. После импульса движение график может быть вообще не связано друг с другом, но расчетное значение корреляции будет оставаться высоким. Лишь с течением времени он понизится.

Можно обойти эту проблему, если в расчетной формуле использовать не непосредственно цены, а их приращения. Значение корреляции в этом случае будет меньше зависеть от случайных сильных импульсных движений.

О рисках

Рассчитывая желаемую прибыль и величину минимальной ставки, трейдер должен уметь управлять своим «аппетитом». Жадность губит даже самые благие намерения – помните об этом! Практика показывает, что данная торговая система чаще всего «съедает» депозит, особенно если долго используется неопытными трейдерами. Не просто так Мартингейл относят к категории прогрессивных и наиболее опасных стратегий, используемых на Forex.

Начинающему трейдеру она кажется простой и идеальной для получения легкой прибыли. Если он обладает прочным депозитным запасом и выполняет все условия этого метода, то может рассчитывать на профитные сделки. В противном случае его депозит быстро растает. Стратегия Мартингейла может, как обогатить, так и разорить трейдера.

Чтобы снизить давление на депозит трейдеры прибегают к различным уловкам и приемам:

  1. при выигрыше с каждой последующей сделкой увеличивают ставку на коэффициент не в 2 раза, а меньше;
  2. после серии неудачных сделок меняют цель (отказываются от получения прибыли и закрываются «в ноль»);
  3. при неудачном входе в рынок или торговле против тренда, не открывают новых сделок, пока неудачные открытые позиции не будут закрыты без убытка.

Слив депозита при неправильном входе в рынок.

Данный метод торговли подойдет не каждому трейдеру. Особенно его стоит опасаться тем, кто не может сдержать себя в желании любым способом получить огромную прибыль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Мартингейла и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »

Решение, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели прибыли. Цели прибыли – наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые общие стратегии целевой прибыли:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг – одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая прибыль – это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».
Фейдинг Фейдинг – это стратегия, при которой трейдер при восходящем движении продает, а при нисходящем покупает. Она основана на предположении, что актив перекуплен; инвесторы, купившие заранее готовы начать фиксировать прибыль; и инвесторы, купившие недавно находятся в зоне риска. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень прибыльной.
Дневной пивот Дневной пивот – эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций. Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена – это просто следующий признак разворота.
Моментум Эта стратегия обычно включает торговлю на основе выпусков новостей или поиск сильных трендов, поддерживаемых большим объемом. Один тип моментум-трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип будет продавать при замедлении скорости движения цены. Здесь целевая цена – это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано ECN/Level II и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Стратегия разворота позиции

Этот метод во многом схож с предыдущим, но отличается от него тем, что сделка, открывающаяся в противоположную сторону, имеет больший объем, чем открытая ранее. Аналогично со стратегией локирования позиций открываются ордера немедленного исполнения или отложенные.

Стратегия разворота позиции

Метод разворота лучше применять при трейдинге с использованием ценовых уровней. В этом случае перед инвестором на графике актива вырисовывается более наглядная картина возможной динамики трендового движения. Открытие локирующего ордера с большим объемом должно перекрыть все убытки.

На рисунке видно, как были неудачно открыты две длинные позиции объемом 0,1 лота. При пересечении ценой сверху вниз 2-го уровня, после закрытия бычьей свечи, сразу же открывается локирующая короткая позиция, но уже с объемом 0,3 лота. Ее можно закрыть после отскока цены от 1-го уровня, получив прибыль или, по крайней мере, безубыток. Затем профит начинают уже давать ранее открытые длинные позиции. В результате четкого анализа, с помощью уровней поддержки и сопротивления, трейдинг может принести неплохую прибыль. В данной ситуации открытие ордера SELL объемом в 0,3 лота дает возможность переждать неблагоприятный рыночный период.

Стратегия разворота позиции

Инвестируйте на долгий период

Самое главное – инвестируйте на долгий период. Когда вы смотрите на волатильность рынка на коротких промежутках времени, то довольно просто «потеряться». Цены то стремительно падают, то снова растут.

Инвестируйте на долгий период

Покупка акций на длительный период позволяет существенно снизить риск убытков постоянных колебаний цен, особенно при использовании стратегии усреднения стоимости. В отличии от валютной биржи, на рынке акций цены всегда имеют тенденцию расти, при условии, что компания развивается и успешно ведет свой бизнес.

Длительные инвестиции позволяют не переживать о временных спадах из-за проблем в экономике или компании. Планируйте свои инвестиции не меньше, чем на пять лет вперед.

Короткая позиция шорт на продажу — заключение

Короткая позиция представляет собой принятие медвежьего тренда на продажу. В этом случае трейдер считает, что цены упадут.

Возможно, рассматривается возможность сокращения рынка из-за потенциального финансового краха. Или, инвесторы продают акции из-за плохой отчетности прибыли или, может быть, это простой сценарий с понижением.

Традиционный метод открытии коротких позиций — заимствовать акции и продавать их на открытом рынке, а когда цены упадут, скупить их обратно.

Тем не менее, теперь есть более простые инструменты, такие как CFD на акции, которые позволяют трейдерам спекулировать на повышении или падении цен не владея акциями.

Платформы, такие как MetaTrader 5 и плагины как MetaTrader 5 Supreme Edition, могут помочь трейдерам в процессе принятия решений, предоставляя расширенные функции торговли.

Кроме того, с демо счетом Вы можете практиковать открытие коротких позиций по нескольким классам активов, таким как CFD на акции, CFD на сырьевые товары, Forex, CFD на облигации.

Если Вы планируете изучать возможности открытия коротких позиций, торговля в свободной от риска среде может помочь Вам отточить свои торговые навыки без реального риска, пока Вы не будете готовы открыть реальный торговый счет.